Jpm Stock Options

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Mientras que teníamos razón en la dirección que Accenture (ACN) tomaría después del anuncio de las ganancias (hacia abajo), nos perdimos lo lejos que caería (cayó). 15 a pesar de que superó las estimaciones de ganancias). Nuestra propagación de crédito diagonal utilizando llamadas habría hecho ganancias no importa cuán lejos se cayó, pero añadimos un calendario de mayor huelga en caso de que estábamos equivocados sobre la dirección. Esa propagación se ha perdido mucho tiempo, y nos ha animado a seguir con nuestro modelo y dejar de adivinar a nosotros mismos. Hoy escribí un artículo de Seeking Alpha discutiendo las dos únicas compañías con opciones semanales que anuncian esta semana. 8211 Cómo jugar los anuncios de JP Morgan y Wells Fargo viernes En el informe de hoy voy a tener una discusión más completa de las estrategias de opción que sugirió en ese artículo . Cómo jugar los anuncios de JP Morgan y Wells Fargo Friday El punto principal del artículo de Seeking Alpha fue que ambas compañías comparten patrones históricos similares que consistentemente superan las estimaciones y el stock cambia muy poco o cae una vez que se anuncian las ganancias. Esta vez, las expectativas son bastante altas para ambas compañías (el número de susurros supera las estimaciones, y las acciones subieron alrededor de 20 desde el último anuncio de ganancias y alcanzaron nuevos máximos esta semana). En resumen, ambas acciones están en una caída probable en el precio después del anuncio, porque es probable que alguna parte decepcione (si no los ingresos, entonces tal vez los ingresos, los márgenes, o la orientación). Hemos aprendido de la experiencia que las altas expectativas consistentemente dan como resultado precios más bajos después del anuncio. Estamos comprando spreads de crédito de llamadas diagonales en ambas compañías. Estos diferenciales harán ganancias si las acciones bajas por cualquier cantidad, y perderá si la acción se mueve más alto por un dólar o así (pero dudamos que se mueva en esa dirección). Sugerimos esperar hasta tarde en el día del jueves para hacer las operaciones porque la acción a menudo aumenta en la expectativa de un buen anuncio justo antes de su realización (y estos spreads diagonales deben ir para un crédito más grande). Con JP Morgan (JPM) cotizando a cerca de 54.50, compraríamos el 13 de julio de 55 llamadas y vendemos entre el 2 y el 54 de septiembre 54,5 llamadas semanales que caducan el viernes. Aquí está el gráfico del perfil de riesgo para 10 spreads que podrían ser vendidos por un crédito de .02 ahora mismo (pero este crédito debería ser más alto el jueves si la acción es mayor entonces): JPM Gráfico de Perfil de Riesgo Si usted comprara 10 spreads, allí Sería un requisito de mantenimiento de 500 (menos cualquier crédito que pudieron obtener), y que sería su máxima pérdida posible (que se produciría si la acción se movió significativamente más alto). Puede subir alrededor de .50 antes de que se produzca una pérdida (suponiendo que IV de las opciones de julio cae de 24 a 20 después del anuncio). Si hay un pequeño descenso en el stock (nuestra creencia en cuanto al resultado más probable), el spread podría volver hasta 50 antes de comisiones. Es una apuesta pequeña con ganancias (o pérdidas) posibles limitadas. Para Wells Fargo (WFC), estamos comprando el jul-13 43 llamadas y vendiendo Jul2-13 43.5 llamadas semanales que vence el viernes. En la actualidad, este spread podría ser vendido por un crédito de .10, aunque si el precio de las acciones se mueve más alto el jueves debería poder ser vendido por más. Si usted compra 10 spreads diagonales, habría un requisito de mantenimiento de 500 (reducido por los 100 que recoja del crédito) por un costo neto de 400 (que es también su pérdida máxima que Se produciría si la acción se moviera significativamente más alto). Si la acción permanece plana, usted mantendría el crédito de 100 más el valor restante de la llamada del 13 de julio. Esto no es una inversión enorme (o vuelta) aunque parece que hay una posibilidad bastante buena de una ganancia 25 menos comisiones por el día (este gráfico asume que IV de las opciones de julio caerá por 5 después del anuncio que podría no caer Que mucho y la ganancia sería mayor si la población es plana). Lunes, 15 de abril de 2013 Esta semana voy a ofrecer una idea simple propagación que podría hacer 50 en un par de días la próxima semana. Se costará alrededor de 170 por propagación para poner. También, si usted lee más abajo, hay información sobre cómo puede convertirse en un Terrys Tips Insider absolutamente gratis Cómo utilizar las expectativas para prosperar con ganancias Anuncios La temporada de ganancias comenzó apenas la semana pasada. En mi última Idea de la Semana recomendé comprar un straddle en JPMorgan (JPM), la primera gran compañía que anunció esta vez. Hicimos que el comercio en una cartera real para los suscriptores de Terrys Tips y lo cerró para una ganancia de 15 después de comisiones. También sugerí una estrategia de opciones para JPM en un artículo de búsqueda de Alpha 8211 Cómo jugar el anuncio de ganancias de JPMorgan. En otra cartera de Consejos de Terrys colocamos spreads de calendario como se describe en este artículo y los cerró por una ganancia de 15 después de comisiones a pesar de que la acción cayó un poco después del anuncio, mientras que estábamos apostando que iba a subir. Una cosa maravillosa acerca de las opciones es que usted puede estar equivocado y seguir haciendo ganancias como lo hicimos la semana pasada en nuestras operaciones de JPM. Los suscriptores de Terrys Tips que siguieron ambas carteras hicieron más de 30 la semana pasada, más de lo que la mayoría de la gente hace en un año entero de inversión en el mercado de valores. Esta semana escribí otro artículo Seeking Alpha que comprueba siete grandes empresas que anuncian esta semana Cómo jugar la primera semana de la temporada de ganancias de abril. El mensaje principal de este artículo es que el precio de la acción después del anuncio es más dependiente de las expectativas del mercado de pre-anuncio que los números reales que la compañía libera. Si las expectativas son demasiado altas, las acciones caerán sin importar cuánto supera las proyecciones de los analistas. De las siete empresas analizadas, SanDisk (SNDK) parecía tener el mayor nivel de expectativas. Los números del susurro eran 18.6 más altos que proyecciones del analista, la acción se había disparado sobre 10 a una nueva alta durante la semana pasada, y había movido 5 más alto en la última semana solamente. Creemos que es altamente probable que algunos inversionistas venderán en las noticias no importa cómo es bueno, y la acción permanecerá plana o caída después del anuncio. Con el comercio de acciones de cerca de 57,70, estoy comprando 57,5 ​​de mayo pone y venta abril 55 pone. La volatilidad implícita (IV) de las opciones de mayo es de 37 mientras que las opciones de abril llevan una IV de 70, casi el doble del número de mayo (esto significa que usted está comprando baratas y vendiendo opciones costosas). Cada propagación diagonal costaría 163 para colocar a los precios de opción naturales al cierre el viernes. Aquí está el gráfico del perfil de riesgo para estos spreads si compró 20 de ellos, invirtiendo alrededor de 3400 después de comisiones (por supuesto, podría comprar menos, o más, si lo desea): SNDK Gráfico de Perfil de Riesgo Este gráfico supone que después del anuncio, La volatilidad implícita (IV) de las opciones de mayo caerá de su valor actual de 37 a 30, lo que es más probable en un período de no anuncio. El gráfico muestra que al cerrar las posiciones el viernes, 19 de abril. Una ganancia de dos dígitos se podría hacer si la acción se mantiene estable, y podría casi el doble de su inversión si cayó alrededor de 2 después del anuncio. Un beneficio sería resultado no importa cuán lejos el stock podría caer en valor. Creemos que la acción es probable caer después del anuncio porque las expectativas son tan inusualmente altas. Si se mueve más alto, sin embargo, una pérdida podría muy bien resultar. Incluso en el mundo de las opciones, no hay almuerzo gratis. Tienes que tomar un riesgo. Nos gustan nuestras posibilidades aquí. Lunes 1 de abril de 2013 La mayoría de las veces prefiero vender opciones con sólo unos días o semanas de vida remanente y recoger la prima que se está deteriorando a una tasa más alta que nunca. Sin embargo, esta política no siempre es la alternativa más rentable por ahí. Hoy me gustaría discutir una de esas situaciones en las que las opciones de compra en lugar de venderlas podría ser la mejor apuesta. Si usted lee más abajo, hay información sobre cómo puede convertirse en un inversor implícito en un precio de opción se supone para medir la expectativa de los mercados de cuánto El valor subyacente fluctuará en un año. Si una serie de opciones tiene una IV de 20, el mercado espera que la acción se mueva hacia arriba o hacia abajo por 20 en el transcurso de un año. A veces hay una gran diferencia entre IV de las opciones y el comportamiento real de los precios de la acción. Por ejemplo, echa un vistazo a J P Morgan (JPM). Las opciones de abril tienen una IV de 24 con tres semanas de vida restante, y esta IV es inusualmente alta porque un anuncio de ganancias se debe el 12 de abril (antes de la apertura), y la volatilidad suele ser más alta de lo normal después de los anuncios. Así que cuánto JPM fluctuar en el último año El 4 de junio de 2013 llegó a un mínimo de 30,83 y el 15 de marzo de 2013 llegó a un máximo de 51,00. Este es un cambio de 64, más que el triple de la IV de las opciones. En otras palabras, las opciones son relativamente baratas en comparación con la volatilidad real del stock. Cuando ves una situación como esta, el mejor juego de opciones podría ser comprar un straddle (tanto un put y una llamada) en una huelga en el dinero y esperamos que la acción fluctúa como lo ha hecho en el pasado. En este momento, con JPM a 47.50, podría comprar un 47 o 48 de abril para 2,00 (si crees que JPM se encabeza más arriba, seleccionarías la huelga de 47 y si crees que JPM es más probable que caiga, Elegiría la huelga 48). Si la acción fluctúa más de 3.00 en las próximas tres semanas, podría vender su straddle para una ganancia de 50. (Lo bueno de los straddles es que no te importa si la acción va hacia arriba o hacia abajo, siempre y cuando se mueva.) Entonces, cuán probable es que JPM fluctúe por lo menos 3,00 en un mes Aquí están los movimientos más grandes y más pequeños que tiene He hecho en los últimos 25 meses: he destacado los meses en los que las acciones fluctuaron por lo menos 3.00 en cualquier dirección (suficiente para que usted haga una ganancia de 50 en una compra de 2,00 straddle). Para esos meses, una ganancia de 50 sería posible en 17 de los 25 meses (68 del tiempo). Hay que admitir que en este ejemplo con opciones de abril, sólo hay tres semanas en lugar de cuatro para que el stock fluctúe por este tanto, pero dado que este período incluye un anuncio de ganancias, se puede esperar mayor volatilidad en este período de tres semanas que una normal (No anuncio de ganancias) mes. Si usted comprara un monton de abril en JPM por 2,00 y colocara una orden de bono-cancelado para venderlo si golpeara 3,00, usted ganaría 50 en su inversión (menos comisiones). Si no se ejecutó en las próximas dos semanas, recomendaría venderlo cuando quedaba una semana para las opciones de abril. Si la acción está negociando exactamente al precio de huelga de su straddle, usted conseguiría probablemente detrás la mitad de su coste de 2.00, perdiendo 50. Si la acción está en cualquier otro precio que exactamente a su precio de huelga, usted debe poder vender el Caminar por más de 1,00. Si la acción es tan poco como 1,00 más alto o más bajo que su precio de huelga, usted debe poder conseguir detrás 1.50 de su coste original 2.00 saliendo (vendiendo) la posición con una semana de la vida restante en la opción. Si la acción es 2.00 lejos del precio de huelga, usted debe poder vender el straddle con un beneficio. La acción no tiene que fluctuar por 3.00 para que usted venda un straddle at-the-money para 3.00 puesto que siempre habrá un cierto valor de tiempo a las opciones (sobre y sobre el valor intrínseco) hasta que las opciones expiren. Me gustan las probabilidades de esta compra de straddle y plan para hacerlo tanto en mi cuenta personal y en uno de mis portafolios que llevo a cabo en Terrys Consejos Buscar Blog Archives Categorías Tags Hacer 36 Hacer 36 mdash Una Duffers Guía para romper Par en el mercado Cada Año en buenos años y mal Este libro no puede mejorar tu juego de golf, pero puede cambiar tu situación financiera para que tengas más tiempo para los greens y fairways (ya veces los bosques). Averigüe por qué el Dr. Allen cree que la Estrategia 10K es menos riesgosa que poseer acciones o fondos mutuos, y por qué es especialmente apropiado para su IRA. Historias de éxito He estado negociando los mercados de valores con muchas estrategias diferentes durante más de 40 años. Terry Allens estrategias han sido los creadores de dinero más consistente para mí. Los usé durante el derretimiento del 2008, para ganar más de 50 vueltas anualizadas, mientras que todos mis vecinos estaban llorando por sus pérdidas. 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