Jurik Moving Average Formula

Lo ideal sería que una señal filtrada fuera a la vez suave y sin retrasos. Retraso provoca retrasos en sus operaciones, y el aumento de retraso en sus indicadores suelen resultar en menores beneficios. En otras palabras, los recién llegados obtienen lo que queda en la mesa después de que la fiesta ya ha comenzado. Es por eso que los inversionistas, bancos e instituciones en todo el mundo piden la Media Moving Research Jurik (JMA). Puede aplicarlo como lo haría con cualquier otra media móvil popular. Sin embargo, JMAs mejora el tiempo y la suavidad te sorprenderá. La línea gris dentada en el gráfico simula la acción de precios que comienza en un rango de negociación bajo, luego las brechas a un rango de negociación más alto. Puesto que a nadie le gusta esperar al margen, un filtro de reducción de ruido perfecto (línea verde) se moverá sin problemas a lo largo del centro de la primera gama de comercio y luego saltar al centro de la nueva gama comercial casi inmediatamente. Las redes neuronales Tradecision permite el uso de herramientas de investigación Jurik Los indicadores Jurik Research pueden utilizarse en Tradecision sólo si los compra desde Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) es un filtro avanzado de eliminación de ruido. La función permite ver la quottruequot actividad subyacente. Al ser increíblemente suave y extremadamente sensible a las lagunas del mercado, tiene un desfase muy bajo. El argumento suave es un número que controla la suavidad de la curva de los JMA. El argumento de fase controla el aspecto de retraso / sobresalto de la curva de JMAs. Jurik Moving Average está diseñado para ser aplicado en sistemas de trading de su propio diseño. VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) es una versión super suave del indicador técnico quotmomentum. quot Su característica distintiva es que el proceso de suavizado no añade ningún retraso al original Indicador de momento. El segundo argumento (Longitud) es un entero que especifica el tamaño de ventana móvil de VEL. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msvel. htm CFB (Compuesto Fractal Comportamiento, Jurik Research) es un índice que revela los mercados de tiempo de tendencia, ideal para crear tamaños de ventana adaptable de varios indicadores técnicos. El segundo argumento es un entero que especifica la suavidad de salida. El tercer argumento es un entero que especifica el tamaño fractal más grande que se debe considerar CFB. El nivel de suavidad debe estar entre 1 y 50 inclusive. Los valores más altos producen resultados más suaves. SpanSize debe ser 24, 48, 96 o 192. Valores mayores hacen que CFB considere más datos y se mueva más lentamente. Para más información, visite www. jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Índice de Fuerza de Tendencia, Jurik Research) - es el reemplazo superior para RSI. Indicador ultra-suave, preciso y de bajo retraso de tendencia y pureza. El indicador es excelente para el análisis profundo. El segundo argumento es un número que controla la suavidad de la curva RSXs. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msrsx. htmMoving promedios suavizar el ruido de los flujos de datos de precios a expensas de retraso (retraso) En los viejos días podría tener velocidad, a expensas de suavizado reducido En los viejos tiempos Sólo podría tener su suavización a expensas del retraso Piense cuántas horas desperdició tratando de obtener sus promedios rápidos y suaves Recuerde lo molesto que es ver el aumento de la velocidad causa un aumento del ruido Recuerde cómo usted deseaba un bajo retraso y bajo nivel de ruido Cansado de trabajar La forma de tener su pastel y comerlo No se desespere, ahora las cosas han cambiado, usted puede tener su pastel y se puede comer Precisión Lagless promedio en comparación con otros modelos de filtración avanzada De los promedios básicos de la industria estándar (filtros) el promedio móvil ponderado es Más rápido que el exponencial, pero no ofrece buen suavizado, en contraste el exponencial tiene excelente suavizado, pero enormes cantidades de retraso (Lag). Filtros modernos techquot quothigh, aunque la mejora de los viejos modelos básicos, tienen debilidades inherentes. Algunos de los cuales se observan en el filtro Jurik JMA y el peor de estos puntos débiles es exceso. La investigación de Jurik admite abiertamente tener overshoot quotminimal que tiende a indicar alguna forma de algoritmo predictivo que trabaja su código. Recuerde que los filtros están destinados a observar lo que está sucediendo ahora y en el pasado. Predecir lo que ocurrirá a continuación es una función ilegal en el kit de herramientas Precision Trading Systems, los datos se suavizan y se descongestionan sólo. O se podría decir, las tendencias se siguen precisamente en lugar de dijo que camino a seguir, como es el caso con estos tipos de algoritmos de filtro ilegal. El promedio de precisión de Lagless no intenta predecir el próximo valor de precio. El promedio de Casco es reclamado por muchos como ser tan rápido y suave como el JMA por la investigación Jurik, tiene buena velocidad y poco retraso. El problema con la fórmula utilizada en el promedio de Hull es que su muy simplista y conduce a distorsiones de precios que tienen una precisión pobre causada por la ponderación demasiado fuerte (x 2) en los datos más recientes (Floor (Length / 2)) y luego restando el De datos antiguos, lo que conduce a severas cuestiones de overshooting que en algunos casos son muchas desviaciones estándar de los valores reales El promedio de precisión Lagless tiene sobrepaso ZERO. El siguiente diagrama muestra la inmensa diferencia de velocidad en un PLA de 30 periodos y un promedio de cascos de 30 periodos. El PLA fue cuatro bares por delante del promedio de casco en ambos puntos de inflexión principales indicados en el gráfico de 5 minutos del FT-SE100 Futuro (que es una diferencia de 14 en Lag). Si usted cambió los promedios en sus puntos de inflexión para ir corto en el precio de cierre en este ejemplo, PLA estaba señalizando en 3,977.5 y casco era un poco más adelante en 3.937, apenas cerca de 40.5 puntos o en términos monetarios 405 por contrato. La señal larga en PLA estaba en 3936 en comparación con Hulls 3.956,5, lo que equivale a un ahorro de 205 por contrato con la señal PLA. Es un pájaro. Es un avión? Ninguno es el Precision Lagless Average Filters como el promedio VIDAYA de Tuscar Chande, que usan la volatilidad para alterar sus longitudes tienen un tipo diferente de fórmula que cambia su longitud, pero este proceso no se ejecuta con ninguna lógica. Si bien pueden funcionar muy bien a veces, esto también puede conducir a un filtro que puede sufrir tanto lag y overshooting. El promedio de series de tiempo que es realmente un promedio muy rápido, bien podría ser renombrado el promedio de quotovershooting esta inexactitud lo hace inutilizable para cualquier evaluación seria de datos para uso comercial. El filtro de Kalman con frecuencia se retrasa o supera los arrays de precios debido a sus algoritmos más celosos. Otros factores de filtro en el impulso de precios para tratar de predecir lo que sucederá en el siguiente intervalo de precios, y esto es también una estrategia defectuosa, ya que superan cuando las lecturas de alto impulso inversa, dejando el filtro alto y seco y kilómetros de distancia de la actividad de precios reales . El promedio de Precision Lagless utiliza lógica pura y simple para decidir su siguiente valor de salida. Muchos matemáticos excelentes han intentado y no han creado medias libres de lag, y generalmente la razón es que su intelecto matemático extremo no está respaldado por un alto grado de lógica de sentido común. Precisión Lagless promedio (PLA) se construye de algoritmos de razón puramente lógica, que examinan muchos valores diferentes que se almacenan en matrices y selecciona qué valor enviar a la salida. PLAs velocidad superior, el alisamiento y la precisión lo convierten en una excelente herramienta de comercio de acciones, futuros, divisas, bonos, etc Y como con todos los productos desarrollados por los sistemas de comercio de precisión el tema subyacente es el mismo. Escrito para los comerciantes, POR UN COMERCIANTE. PLA Longitud 14 y 50 en el E-Mini Nasdaq futureMoving Promedios Cosas Motivado por el correo electrónico de Robert B. Recibo este correo electrónico preguntando sobre el promedio móvil Hull (HMA) y. Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos precios de las acciones n (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio Móvil Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que cuál es el mejor Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd que hacer Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Tenga en cuenta que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día anterior, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P ​​0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si utiliza algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Así que, es el Promedio móvil Hull el mejor Definir mejor. Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My.......................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 Buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra baraja de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo durante los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y COMPRAR y VENDER señales. Better Momentum Indicador vs Jurik RSX Momentum Comparación Indicador: Momentum mejor vs Jurik RSX 038 VEL Recibió un gran correo electrónico de Mike: 8220Cómo se compara el indicador de Momentum mejor con Jurik8217s RSX 8230 I8217m no le pide que no respete a nadie en su Respuesta, sólo una respuesta honesta de estar en las trincheras como un comerciante sería apreciado.8221 Mike Mark Jurik es un brillante ingeniero y ha hecho un trabajo increíble crear suave, los indicadores de retraso mínimo. He comprado muchos de sus indicadores y de hecho he usado el promedio móvil de Jurik (JMA) para procesar previamente los datos para el indicador Mejor onda sinusoidal. Usted puede comprobar hacia fuera su Web site aquí. El RSX es la versión Jurik8217s del popular indicador RSI 8211, pero más suave. También tiene un indicador de impulso llamado VEL. He comprado y probado ambos. Para responder a la pregunta, hay dos diferencias entre Jurik8217s RSX (y VEL) y el indicador de mejor Momentum: Better Momentum se basa en el volumen y mide las ondas de compra y venta. RSX (y VEL) se basan únicamente en el precio. Momentum mejor es más 8220jagged8221 y no tan suave como RSX (y VEL). Esto no me molesta, ya que intento identificar los picos en la compra y venta para los cálculos de divergencia 8211 si añado suavizado agrega un retraso a los patrones de divergencia que aparecen. Espero que ayude a explicar las principales diferencias. El video anterior compara estos tres indicadores de impulso: RSX, VEL y Better Momentum. Sólo una nota para los propietarios de los mejores indicadores Momentum. En el video tengo niveles extremos de compra y venta marcados con grandes puntos cian. I8217m experimentando con esta característica y puede llegar a la siguiente versión de Better Momentum. Buena suerte con su comercio Emini.